協(xié)方差矩陣是正定矩陣,不論是否正態(tài),附機(jī)向量的協(xié)方差矩陣都是正定矩陣。
協(xié)方差矩陣:在統(tǒng)計學(xué)與概率論中,協(xié)方差矩陣是一個矩陣,其每個元素是各個向量元素之間的協(xié)方差。是從標(biāo)量隨機(jī)變量到高維度隨機(jī)向量的自然推廣。
正定矩陣 :在線性代數(shù)里,正定矩陣有時會簡稱為正定陣。在雙線性代數(shù)中,正定矩陣的性質(zhì)類似復(fù)數(shù)中的正實數(shù)。與正定矩陣相對應(yīng)的線性算子是對稱正定雙線性形式,復(fù)域中則對應(yīng)埃爾米特正定雙線性形式。