1、期貨套利是利用兩種有關聯(lián)期貨合約之間的價差波動來進行盈利。其原理是：當預計價差要擴大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨并做多較高價格的期貨，價差擴大后同時平倉就可以獲得收益；當預計價差要縮小的時候，這時候就可以做空較高價格的期貨并做多較低價格的期貨。2、期貨套利并不是對任何兩種期貨進行套利。而是對兩種有關聯(lián)的期貨進行套利，依據(jù)關聯(lián)性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場套利、跨期套利三種。3、跨期套利。對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。4、跨市場套利。對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。5、跨品種套利。一般是對具有上下游關系、互補關系、替代關系的兩種期貨品種進行套利。

1、期貨套利是利用兩種有關聯(lián)期貨合約之間的價差波動來進行盈利。其原理是：當預計價差要擴大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨并做多較高價格的期貨，價差擴大后同時平倉就可以獲得收益；當預計價差要縮小的時候，這時候就可以做空較高價格的期貨并做多較低價格的期貨。2、期貨套利并不是對任何兩種期貨進行套利。而是對兩種有關聯(lián)的期貨進行套利，依據(jù)關聯(lián)性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場套利、跨期套利三種。3、跨期套利。對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。4、跨市場套利。對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。5、跨品種套利。一般是對具有上下游關系、互補關系、替代關系的兩種期貨品種進行套利。